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1. ADF检验中如何确定常数项和趋势项

1、ADF检验中如何确定常数项和趋势项

老兄，你看ADF检验回归方程的解释变量，解释变量是微分形式啊，但不是水平的形式，所以没有趋势选择项目 - 是指在形式上的差异，而不是的形式水平。这是很多人有一个误区。添加，请参阅“基本计量经济学”第三版，张晓东，第324-325页。你知道是怎么回事。

方法一：滞后项的选择，一个办法是看调整后的R2，它越大，说明方程越好。具体做法是勾选“user specified”，然后从1，到2，3等一个个试，如图：然后看ADF检验方程的调整后的R2，挑选最大的。我亲自尝试了一个例子，滞后项填1时，ADF检验方程结果如下图：此时调整后的R2为0.577，不很高。

adf检验需要判断常数项的显著性。P值是t统计量对应的概率值，所以t和p两者是等效的，看p就够了。P值要求小于给定的显著性水平，一般是0.00.01等，p越接近于0越好。

pp）； RUN；程序的结果给出了没有常数项、有常数项、常数项和趋势项的三种检验情况。判断的依据是看后面的检验概率。对于协整分析，其程序为 PROC AUTOREG DATA=数据集名； MODEL 被检验变量=解释变量/stationarity=（pp）； RUN；但协整检验只给出T值，你需要查临界值才能判断。

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